Скорее всего ты ошибаешься в фактических путях запускаемого файла. Например, если ты хочешь запустить калькулятор - достаточно прописать:
ExecFile("calc")
Потому, что эта утилита расположена в системной папке и не надо указывать полного к ней полного пути
Если же ты хочешь запустить приложение не в корневой папке - лучше используй комбинацию ExecFile + ChangeDir потому, что многие приложения правильно запускаются и работают только с дириктории папки в которой они установлены:
ChangeDir("C:\Program Files\Blitz3d\")
ExecFile("Blitz3D.exe")
P.S. www.sait.ru - правильно, c://sait.html - не правильно (надо, c:\sait.html)